↔

Пробел меняет ноги пары местами.

221.94 PHA

AVAX = 11.1 USDT

PHA = 0.05 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / PHA отношение и спред

1 AVAX = 221.94 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.988, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.988

Z-score спреда -2.29

Корреляция 0.53

Полураспад 14.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение221.94

Изменение за 1д-26.65%

Изменение за 7д-20.74%

Изменение за 30д-25.98%

Максимум периода397.89

Минимум периода151.84

Hedge ratio β0.988

Z-score спреда-2.29

Корреляция0.53

Полураспад14 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.99. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.29 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дёшев относительно PHA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном AVAX?

1 AVAX стоит 221.94 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/PHA?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 151.84 (26.05.2026) и 397.89 (01.03.2026).

Коррелируют ли AVAX и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и PHA равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/PHA?

Z-score равен -2.29 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/PHA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.