↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3753.06 NOM

AVAX = 10.12 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

AVAX / NOM отношение и спред

1 AVAX = 3753.06 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.386, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.386

Z-score спреда 2.11

Корреляция 0.35

Полураспад 12.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3753.06

Изменение за 1д-41.34%

Изменение за 7д-21.75%

Изменение за 30д-20.90%

Максимум периода6649.42

Минимум периода601.082

Hedge ratio β0.386

Z-score спреда2.11

Корреляция0.35

Полураспад13 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.11 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дорог относительно NOM.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном AVAX?

1 AVAX стоит 3753.06 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/NOM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 601.082 (01.10.2025) и 6649.42 (21.09.2026).

Коррелируют ли AVAX и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и NOM равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/NOM?

Z-score равен 2.11 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.