↔

Пробел меняет ноги пары местами.

195.42 MUBARAK

AVAX = 10.66 USDT

MUBARAK = 0.05 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / MUBARAK отношение и спред

1 AVAX = 195.42 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.716, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.716

Z-score спреда -0.90

Корреляция 0.46

Полураспад 50.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение195.415

Изменение за 1д-42.57%

Изменение за 7д-23.23%

Изменение за 30д-36.81%

Максимум периода1039.24

Минимум периода195.415

Hedge ratio β0.716

Z-score спреда-0.90

Корреляция0.46

Полураспад51 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.90 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном AVAX?

1 AVAX стоит 195.415 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/MUBARAK?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 195.415 (22.09.2026) и 1039.24 (30.09.2025).

Коррелируют ли AVAX и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и MUBARAK равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/MUBARAK?

Z-score равен -0.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/MUBARAK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 51 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.