↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.103 INJ

AVAX = 8.962 USDT

INJ = 8.124 USDT

CSV JSON MD

AVAX / INJ отношение и спред

1 AVAX = 1.103 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.406, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю INJ

Hedge ratio β 0.406

Z-score спреда -0.14

Перцентиль за 6.0 г 6

Корреляция 0.57

Полураспад 265.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.10315

Изменение за 1д-1.69%

Изменение за 7д-1.25%

Изменение за 30д-22.47%

Максимум периода18.9013

Минимум периода0.598971

Hedge ratio β0.406

Z-score спреда-0.14

Корреляция0.57

Полураспад265 дн.

по 2200 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.41. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.14 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 265 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 2200 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2021 дн.: 9. Закрылись возвратом к норме: 9. Медиана возврата — 90 дн., самое долгое заняло 241 дн.

Последнее закрытое — с 05.02.2026 по 21.08.2026, 197 дн.: пик z = -3.79, INJ был дорог относительно AVAX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 90 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
05.02.2026 — 21.08.2026	INJ	-3.79	197 дн.
10.09.2025 — 10.10.2025	AVAX	3.91	30 дн.
21.11.2024 — 01.02.2025	AVAX	3.93	72 дн.
24.06.2024 — 19.09.2024	INJ	-2.18	87 дн.
16.11.2023 — 13.04.2024	AVAX	3.61	149 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном AVAX?

1 AVAX стоит 1.10315 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/INJ?

За последние 2200 дневным свечам отношение держалось между 0.598971 (28.12.2020) и 18.9013 (21.07.2022).

Коррелируют ли AVAX и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и INJ равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/INJ?

Z-score равен -0.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 265 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AVAX и INJ расходятся?

За 2021 дн. спред выходил за ±2σ 9 раз. Медиана возврата к норме — 90 дн.