↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2196.24 F

AVAX = 9.33 USDT

F = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / F отношение и спред

1 AVAX = 2196.24 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.694, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.694

Z-score спреда -1.81

Корреляция 0.58

Полураспад 9.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2196.24

Изменение за 1д-7.45%

Изменение за 7д0.33%

Изменение за 30д-9.12%

Максимум периода2451.58

Минимум периода695.058

Hedge ratio β0.694

Z-score спреда-1.81

Корреляция0.58

Полураспад10 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.69. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.81 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 85% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном AVAX?

1 AVAX стоит 2196.24 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/F?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 695.058 (25.10.2025) и 2451.58 (04.08.2026).

Коррелируют ли AVAX и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и F равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/F?

Z-score равен -1.81 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/F для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.