↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1342815 DASH

AVAX = 7.223 USDT

DASH = 53.79 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / DASH отношение и спред

1 AVAX = 0.1342815 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.560, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.560

Z-score спреда -1.50

Корреляция 0.33

Полураспад 22.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.134281

Изменение за 1д-4.95%

Изменение за 7д10.46%

Изменение за 30д-35.62%

Максимум периода1.33593

Минимум периода0.100864

Hedge ratio β0.560

Z-score спреда-1.50

Корреляция0.33

Полураспад23 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.50 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном AVAX?

1 AVAX стоит 0.134281 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/DASH?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.100864 (06.09.2026) и 1.33593 (29.09.2025).

Коррелируют ли AVAX и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и DASH равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/DASH?

Z-score равен -1.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.