↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.95 ASTER

AVAX = 9.61 USDT

ASTER = 0.74 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / ASTER отношение и спред

1 AVAX = 12.95 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.239, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.239

Z-score спреда 4.68

Корреляция 0.54

Полураспад 19.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.9515

Изменение за 1д22.67%

Изменение за 7д21.15%

Изменение за 30д22.74%

Максимум периода20.4006

Минимум периода8.74471

Hedge ratio β1.239

Z-score спреда4.68

Корреляция0.54

Полураспад19 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 1.24. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.68 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дорог относительно ASTER.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном AVAX?

1 AVAX стоит 12.9515 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 8.74471 (17.06.2026) и 20.4006 (21.01.2026).

Коррелируют ли AVAX и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и ASTER равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/ASTER?

Z-score равен 4.68 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.