↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.985 AR

AVAX = 8.991 USDT

AR = 4.53 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / AR отношение и спред

1 AVAX = 1.985 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.876, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.876

Z-score спреда -3.68

Корреляция 0.66

Полураспад 38.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 39 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.98477

Изменение за 1д-30.74%

Изменение за 7д-29.06%

Изменение за 30д-44.59%

Максимум периода5.85882

Минимум периода1.98477

Hedge ratio β0.876

Z-score спреда-3.68

Корреляция0.66

Полураспад39 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.88. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.68 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дёшев относительно AR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном AVAX?

1 AVAX стоит 1.98477 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 1.98477 (19.09.2026) и 5.85882 (10.03.2026).

Коррелируют ли AVAX и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и AR равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/AR?

Z-score равен -3.68 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.