↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1007639 NEAR

AVA = 0.3034 USDT

NEAR = 3.011 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVA / NEAR отношение и спред

1 AVA = 0.1007639 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.323, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.323

Z-score спреда -1.98

Корреляция 0.48

Полураспад 70.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.100764

Изменение за 1д47.24%

Изменение за 7д60.02%

Изменение за 30д-3.80%

Максимум периода0.243961

Минимум периода0.0586877

Hedge ratio β0.323

Z-score спреда-1.98

Корреляция0.48

Полураспад71 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.98 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 71 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном AVA?

1 AVA стоит 0.100764 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/NEAR?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.0586877 (11.09.2026) и 0.243961 (01.02.2026).

Коррелируют ли AVA и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и NEAR равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/NEAR?

Z-score равен -1.98 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 71 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.