↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0399921 AVAX

AVA = 0.3053 USDT

AVAX = 7.634 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVA / AVAX отношение и спред

1 AVA = 0.0399921 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.741, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.741

Z-score спреда -1.90

Корреляция 0.72

Полураспад 14.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0399921

Изменение за 1д81.76%

Изменение за 7д95.80%

Изменение за 30д47.94%

Максимум периода0.0399921

Минимум периода0.0150128

Hedge ratio β0.741

Z-score спреда-1.90

Корреляция0.72

Полураспад14 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 0.74: примерно 0.74 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу AVA.

Спред на -1.90 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном AVA?

1 AVA стоит 0.0399921 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/AVAX?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.0150128 (11.10.2025) и 0.0399921 (17.09.2026).

Коррелируют ли AVA и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и AVAX равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/AVAX?

Z-score равен -1.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.72, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.