↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0769552 AVAX

ASTER = 0.737 USDT

AVAX = 9.577 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ASTER / AVAX отношение и спред

1 ASTER = 0.0769552 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.554, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.554

Z-score спреда -1.41

Корреляция 0.54

Полураспад 10.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0769552

Изменение за 1д-18.75%

Изменение за 7д-17.73%

Изменение за 30д-18.80%

Максимум периода0.114355

Минимум периода0.0490181

Hedge ratio β0.554

Z-score спреда-1.41

Корреляция0.54

Полураспад11 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.41 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном ASTER?

1 ASTER стоит 0.0769552 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ASTER/AVAX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0490181 (21.01.2026) и 0.114355 (17.06.2026).

Коррелируют ли ASTER и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ASTER и AVAX равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ASTER/AVAX?

Z-score равен -1.41 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ASTER/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.