↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0026433 LTC

ARK = 0.1457 USDT

LTC = 55.12 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARK / LTC отношение и спред

1 ARK = 0.0026433 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.425, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.425

Z-score спреда 2.41

Корреляция 0.68

Полураспад 23.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 24 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00264332

Изменение за 1д7.11%

Изменение за 7д23.07%

Изменение за 30д31.55%

Максимум периода0.00650534

Минимум периода0.00195531

Hedge ratio β1.425

Z-score спреда2.41

Корреляция0.68

Полураспад24 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 1.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.41 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARK дорог относительно LTC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном ARK?

1 ARK стоит 0.00264332 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/LTC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00195531 (18.08.2026) и 0.00650534 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и LTC равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/LTC?

Z-score равен 2.41 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.