↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.336 XPL

ARB = 0.239 USDT

XPL = 0.102 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / XPL отношение и спред

1 ARB = 2.336 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.737, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.737

Z-score спреда 2.71

Корреляция 0.53

Полураспад 31.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 31 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.33562

Изменение за 1д7.59%

Изменение за 7д37.32%

Изменение за 30д132.28%

Максимум периода2.35991

Минимум периода0.277463

Hedge ratio β0.737

Z-score спреда2.71

Корреляция0.53

Полураспад31 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.71 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно XPL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 99% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном ARB?

1 ARB стоит 2.33562 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/XPL?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.277463 (29.09.2025) и 2.35991 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и XPL равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/XPL?

Z-score равен 2.71 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.