↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.102625 TON

ARB = 0.1642 USDT

TON = 1.6 USDT

CSV JSON MD

ARB / TON отношение и спред

1 ARB = 0.102625 TON. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.238, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю TON

ARB относительно TON дешевле, чем в 1 % времени за 1.9 года. Держателю TON это повод присмотреться к ротации в ARB.

Hedge ratio β 1.238

Z-score спреда -1.56

Перцентиль за 1.9 г 1

Корреляция 0.63

Полураспад 75.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.102625

Изменение за 1д115.08%

Изменение за 7д115.46%

Изменение за 30д88.37%

Максимум периода0.183275

Минимум периода0.0448916

Hedge ratio β1.238

Z-score спреда-1.56

Корреляция0.63

Полураспад75 дн.

по 692 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 1.24. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.56 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 75 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 692 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 513 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 76 дн., самое долгое заняло 78 дн.

Последнее закрытое — с 31.01.2026 по 17.04.2026, 76 дн.: пик z = -4.11, TON был дорог относительно ARB.

Сейчас идёт ещё одно: началось 05.05.2026, длится 56 дн., пик z = -3.92, TON был дорог относительно ARB. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 76 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
31.01.2026 — 17.04.2026	TON	-4.11	76 дн.
13.08.2025 — 30.10.2025	ARB	2.72	78 дн.
29.03.2025 — 13.04.2025	TON	-2.99	15 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TON в одном ARB?

1 ARB стоит 0.102625 TON по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/TON?

За последние 692 дневным свечам отношение держалось между 0.0448916 (07.05.2026) и 0.183275 (24.08.2025).

Коррелируют ли ARB и TON?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и TON равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/TON?

Z-score равен -1.56 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/TON для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 75 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и TON расходятся?

За 513 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 76 дн.