↔

Пробел меняет ноги пары местами.

38.98 PUMP

ARB = 0.17 USDT

PUMP = 0 USDT

CSV JSON MD

ARB / PUMP отношение и спред

1 ARB = 38.98 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.851, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю PUMP

Hedge ratio β 0.851

Z-score спреда -0.19

Перцентиль за 1.1 г 13

Корреляция 0.48

Полураспад 41.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение38.9783

Изменение за 1д1.52%

Изменение за 7д7.06%

Изменение за 30д-4.76%

Максимум периода107.478

Минимум периода17.3362

Hedge ratio β0.851

Z-score спреда-0.19

Корреляция0.48

Полураспад41 дн.

по 414 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.85. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.19 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 414 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 235 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 48 дн., самое долгое заняло 48 дн.

Последнее закрытое — с 19.07.2026 по 05.09.2026, 48 дн.: пик z = -3.53, PUMP был дорог относительно ARB.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 48 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
19.07.2026 — 05.09.2026	PUMP	-3.53	48 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном ARB?

1 ARB стоит 38.9783 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/PUMP?

За последние 414 дневным свечам отношение держалось между 17.3362 (29.08.2026) и 107.478 (24.12.2025).

Коррелируют ли ARB и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и PUMP равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/PUMP?

Z-score равен -0.19 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 41 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и PUMP расходятся?

За 235 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 48 дн.