↔

Пробел меняет ноги пары местами.

38.53 PUMP

ARB = 0.14 USDT

PUMP = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / PUMP отношение и спред

1 ARB = 38.53 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.881, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.881

Z-score спреда 0.05

Корреляция 0.49

Полураспад 53.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение38.5336

Изменение за 1д4.49%

Изменение за 7д-22.99%

Изменение за 30д51.80%

Максимум периода107.478

Минимум периода17.3362

Hedge ratio β0.881

Z-score спреда0.05

Корреляция0.49

Полураспад53 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.88. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.05 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном ARB?

1 ARB стоит 38.5336 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/PUMP?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 17.3362 (29.08.2026) и 107.478 (24.12.2025).

Коррелируют ли ARB и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и PUMP равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/PUMP?

Z-score равен 0.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 53 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.