↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.63 HBAR

ARB = 0.214 USDT

HBAR = 0.081 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / HBAR отношение и спред

1 ARB = 2.63 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.394, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.394

Z-score спреда 2.59

Корреляция 0.67

Полураспад 113.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 113 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.63003

Изменение за 1д-6.29%

Изменение за 7д39.14%

Изменение за 30д111.74%

Максимум периода2.80649

Минимум периода0.97251

Hedge ratio β1.394

Z-score спреда2.59

Корреляция0.67

Полураспад113 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.39. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.59 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно HBAR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 113 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 90% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном ARB?

1 ARB стоит 2.63003 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/HBAR?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.97251 (20.02.2026) и 2.80649 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и HBAR равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/HBAR?

Z-score равен 2.59 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/HBAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 113 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.