↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1779904 DOT

ARB = 0.2232 USDT

DOT = 1.254 USDT

CSV JSON MD

ARB / DOT отношение и спред

1 ARB = 0.1779904 DOT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.965, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю DOT

Hedge ratio β 0.965

Z-score спреда 2.83

Корреляция 0.70

Полураспад 151.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 152 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.17799

Изменение за 1д-4.73%

Изменение за 7д-9.25%

Изменение за 30д70.75%

Максимум периода0.208266

Минимум периода0.0600825

Hedge ratio β0.965

Z-score спреда2.83

Корреляция0.70

Полураспад152 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70 при hedge ratio 0.96. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.83 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно DOT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 152 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 80% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DOT в одном ARB?

1 ARB стоит 0.17799 DOT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/DOT?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.0600825 (26.02.2026) и 0.208266 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и DOT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и DOT равна 0.70 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/DOT?

Z-score равен 2.83 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/DOT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 152 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.