↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0005948 BCH

ARB = 0.1709 USDT

BCH = 287.3 USDT

CSV JSON MD

ARB / BCH отношение и спред

1 ARB = 0.0005948 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.513, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю BCH

Hedge ratio β -0.513

Z-score спреда 1.07

Перцентиль за 3.6 г 24

Корреляция 0.51

Полураспад 323.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000594849

Изменение за 1д5.61%

Изменение за 7д-9.94%

Изменение за 30д-8.73%

Максимум периода0.0135618

Минимум периода0.00016769

Hedge ratio β-0.513

Z-score спреда1.07

Корреляция0.51

Полураспад323 дн.

по 1317 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARB и BCH двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.07 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 323 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 1317 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1138 дн.: 8. Закрылись возвратом к норме: 7. Медиана возврата — 78 дн., самое долгое заняло 183 дн.

Последнее закрытое — с 04.06.2026 по 21.08.2026, 78 дн.: пик z = -2.46, BCH был дорог относительно ARB.

Сейчас идёт ещё одно: началось 19.09.2026, длится 40 дн., пик z = 2.59, ARB был дорог относительно BCH. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 78 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
04.06.2026 — 21.08.2026	BCH	-2.46	78 дн.
04.11.2025 — 06.05.2026	BCH	-2.56	183 дн.
27.07.2025 — 25.09.2025	ARB	3.00	60 дн.
10.03.2025 — 10.05.2025	BCH	-2.18	61 дн.
27.11.2024 — 13.01.2025	ARB	3.07	47 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном ARB?

1 ARB стоит 0.000594849 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/BCH?

За последние 1317 дневным свечам отношение держалось между 0.00016769 (22.02.2026) и 0.0135618 (18.04.2023).

Коррелируют ли ARB и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и BCH равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/BCH?

Z-score равен 1.07 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/BCH для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто ARB и BCH расходятся?

За 1138 дн. спред выходил за ±2σ 8 раз. Медиана возврата к норме — 78 дн.