↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0006195 BCH

ARB = 0.1389 USDT

BCH = 224.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / BCH отношение и спред

1 ARB = 0.0006195 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.850, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.850

Z-score спреда 2.32

Корреляция 0.51

Полураспад 50.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 50 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000619536

Изменение за 1д-1.78%

Изменение за 7д-20.47%

Изменение за 30д69.29%

Максимум периода0.000779035

Минимум периода0.00016769

Hedge ratio β0.850

Z-score спреда2.32

Корреляция0.51

Полураспад50 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.85. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.32 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно BCH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном ARB?

1 ARB стоит 0.000619536 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/BCH?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00016769 (22.02.2026) и 0.000779035 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и BCH равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/BCH?

Z-score равен 2.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/BCH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.