↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.070401 LTC

AR = 4.003 USDT

LTC = 56.86 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / LTC отношение и спред

1 AR = 0.070401 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.221, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.221

Z-score спреда 3.19

Корреляция 0.66

Полураспад 18.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.070401

Изменение за 1д43.05%

Изменение за 7д42.64%

Изменение за 30д67.39%

Максимум периода0.0832618

Минимум периода0.0296579

Hedge ratio β1.221

Z-score спреда3.19

Корреляция0.66

Полураспад19 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 1.22. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.19 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно LTC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном AR?

1 AR стоит 0.070401 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/LTC?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.0296579 (28.02.2026) и 0.0832618 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и LTC равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/LTC?

Z-score равен 3.19 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.