↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4680752 AVAX

AR = 4.01 USDT

AVAX = 8.567 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / AVAX отношение и спред

1 AR = 0.4680752 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.842, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.842

Z-score спреда 3.66

Корреляция 0.66

Полураспад 35.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.468075

Изменение за 1д34.14%

Изменение за 7д30.97%

Изменение за 30д67.67%

Максимум периода0.483121

Минимум периода0.170683

Hedge ratio β0.842

Z-score спреда3.66

Корреляция0.66

Полураспад35 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.66 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно AVAX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 95% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном AR?

1 AR стоит 0.468075 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/AVAX?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.170683 (10.03.2026) и 0.483121 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и AVAX равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/AVAX?

Z-score равен 3.66 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.