↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0313875 AAVE

AR = 4.538 USDT

AAVE = 144.58 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / AAVE отношение и спред

1 AR = 0.0313875 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.910, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.910

Z-score спреда 2.71

Корреляция 0.55

Полураспад 17.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0313875

Изменение за 1д51.97%

Изменение за 7д50.01%

Изменение за 30д52.61%

Максимум периода0.041009

Минимум периода0.0133113

Hedge ratio β0.910

Z-score спреда2.71

Корреляция0.55

Полураспад17 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.71 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно AAVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном AR?

1 AR стоит 0.0313875 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/AAVE?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.0133113 (02.03.2026) и 0.041009 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и AAVE равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/AAVE?

Z-score равен 2.71 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.