↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.704 TIA

APT = 0.824 USDT

TIA = 0.484 USDT

CSV JSON MD

APT / TIA отношение и спред

1 APT = 1.704 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.358, корреляция ног 0.80.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю APT · Держателю TIA

APT относительно TIA дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю TIA это повод присмотреться к ротации в APT.

Hedge ratio β 1.358

Z-score спреда -1.79

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.80

Полураспад 59.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.70362

Изменение за 1д5.50%

Изменение за 7д-5.29%

Изменение за 30д2.86%

Максимум периода4.03906

Минимум периода1.35191

Hedge ratio β1.358

Z-score спреда-1.79

Корреляция0.80

Полураспад60 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.80. Подобранный hedge ratio 1.36: примерно 1.36 единиц экспозиции в TIA уравновешивают одну единицу APT.

Спред на -1.79 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 60 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном APT?

1 APT стоит 1.70362 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/TIA?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 1.35191 (07.09.2026) и 4.03906 (11.10.2025).

Коррелируют ли APT и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и TIA равна 0.80 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/TIA?

Z-score равен -1.79 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.80, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 60 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.