↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.31 PROVE

APT = 0.675 USDT

PROVE = 0.204 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

APT / PROVE отношение и спред

1 APT = 3.31 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.272, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.272

Z-score спреда -1.12

Корреляция 0.53

Полураспад 6.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.31045

Изменение за 1д7.89%

Изменение за 7д-3.44%

Изменение за 30д-4.12%

Максимум периода7.358

Минимум периода2.55452

Hedge ratio β1.272

Z-score спреда-1.12

Корреляция0.53

Полураспад7 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.27. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.12 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном APT?

1 APT стоит 3.31045 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/PROVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 2.55452 (21.05.2026) и 7.358 (05.10.2025).

Коррелируют ли APT и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и PROVE равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/PROVE?

Z-score равен -1.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.