↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.534 LSK

APT = 0.681 USDT

LSK = 0.444 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

APT / LSK отношение и спред

1 APT = 1.534 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.128, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.128

Z-score спреда -2.96

Корреляция 0.23

Полураспад 67.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 67 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.53378

Изменение за 1д31.49%

Изменение за 7д-65.25%

Изменение за 30д-77.20%

Максимум периода18.3584

Минимум периода0.304

Hedge ratio β1.128

Z-score спреда-2.96

Корреляция0.23

Полураспад67 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.96 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна APT дёшев относительно LSK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 67 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном APT?

1 APT стоит 1.53378 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/LSK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.304 (13.09.2026) и 18.3584 (08.10.2025).

Коррелируют ли APT и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и LSK равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/LSK?

Z-score равен -2.96 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.