↔

Пробел меняет ноги пары местами.

74.83 G

APT = 0.68 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

APT / G отношение и спред

1 APT = 74.83 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.907, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.907

Z-score спреда -2.58

Корреляция 0.47

Полураспад 15.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 15 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение74.8337

Изменение за 1д-42.40%

Изменение за 7д-57.72%

Изменение за 30д-45.42%

Максимум периода548.566

Минимум периода74.8337

Hedge ratio β1.907

Z-score спреда-2.58

Корреляция0.47

Полураспад15 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.58 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна APT дёшев относительно G.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном APT?

1 APT стоит 74.8337 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 74.8337 (18.09.2026) и 548.566 (20.11.2025).

Коррелируют ли APT и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и G равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/G?

Z-score равен -2.58 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/G для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.