↔

Пробел меняет ноги пары местами.

32.98 COTI

APT = 0.68 USDT

COTI = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

APT / COTI отношение и спред

1 APT = 32.98 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.188, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.188

Z-score спреда -2.64

Корреляция 0.48

Полураспад 45.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 45 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение32.9751

Изменение за 1д2.52%

Изменение за 7д-5.21%

Изменение за 30д-41.00%

Максимум периода118.159

Минимум периода27.8095

Hedge ratio β1.188

Z-score спреда-2.64

Корреляция0.48

Полураспад45 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 1.19. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.64 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна APT дёшев относительно COTI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном APT?

1 APT стоит 32.9751 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 27.8095 (30.07.2026) и 118.159 (05.10.2025).

Коррелируют ли APT и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и COTI равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/COTI?

Z-score равен -2.64 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/COTI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.