↔

Пробел меняет ноги пары местами.

25.99 BANK

APT = 0.77 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

APT / BANK отношение и спред

1 APT = 25.99 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.017, корреляция ног 0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.017

Z-score спреда 3.70

Корреляция 0.10

Полураспад 48.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 49 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение25.9933

Изменение за 1д24.13%

Изменение за 7д20.16%

Изменение за 30д63.96%

Максимум периода61.3427

Минимум периода1.06555

Hedge ratio β0.017

Z-score спреда3.70

Корреляция0.10

Полураспад49 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.10. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.70 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна APT дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 49 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном APT?

1 APT стоит 25.9933 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 1.06555 (27.07.2026) и 61.3427 (20.11.2025).

Коррелируют ли APT и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и BANK равна 0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/BANK?

Z-score равен 3.70 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.10, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.