↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0049535 AAVE

APT = 0.682 USDT

AAVE = 137.68 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

APT / AAVE отношение и спред

1 APT = 0.0049535 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.470, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.470

Z-score спреда -1.32

Корреляция 0.67

Полураспад 101.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00495352

Изменение за 1д6.06%

Изменение за 7д-2.56%

Изменение за 30д-15.08%

Максимум периода0.0190721

Минимум периода0.00422492

Hedge ratio β1.470

Z-score спреда-1.32

Корреляция0.67

Полураспад101 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.47. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.32 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 101 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном APT?

1 APT стоит 0.00495352 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/AAVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00422492 (30.08.2026) и 0.0190721 (05.10.2025).

Коррелируют ли APT и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и AAVE равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/AAVE?

Z-score равен -1.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 101 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.