↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3689845 U

API3 = 0.3688 USDT

U = 0.9995 USDT

CSV JSON MD

API3 / U отношение и спред

1 API3 = 0.3689845 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -79.329, корреляция ног -0.15.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю U

Hedge ratio β -79.329

Z-score спреда 0.62

Корреляция -0.15

Полураспад 24.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.368984

Изменение за 1д23.95%

Изменение за 7д34.39%

Изменение за 30д53.86%

Максимум периода0.508602

Минимум периода0.189605

Hedge ratio β-79.329

Z-score спреда0.62

Корреляция-0.15

Полураспад24 дн.

по 267 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно API3 и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.62 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 56% пути от минимума к максимуму последних 267 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном API3?

1 API3 стоит 0.368984 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/U?

За последние 267 дневным свечам отношение держалось между 0.189605 (13.08.2026) и 0.508602 (25.04.2026).

Коррелируют ли API3 и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и U равна -0.15 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/U?

Z-score равен 0.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.