↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0019061 AAVE

API3 = 0.3492 USDT

AAVE = 183.2 USDT

CSV JSON MD

API3 / AAVE отношение и спред

1 API3 = 0.0019061 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.881, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю AAVE

API3 относительно AAVE дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю AAVE это повод присмотреться к ротации в API3.

Hedge ratio β 0.881

Z-score спреда -1.18

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.55

Полураспад 59.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00190611

Изменение за 1д14.77%

Изменение за 7д4.00%

Изменение за 30д11.48%

Максимум периода0.00527544

Минимум периода0.00155425

Hedge ratio β0.881

Z-score спреда-1.18

Корреляция0.55

Полураспад59 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.88. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 59 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном API3?

1 API3 стоит 0.00190611 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/AAVE?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.00155425 (03.10.2026) и 0.00527544 (25.04.2026).

Коррелируют ли API3 и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и AAVE равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/AAVE?

Z-score равен -1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 59 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.