↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.95 VTHO

AMP = 0.00076 USDT

VTHO = 0.0008 USDT

CSV JSON MD

AMP / VTHO отношение и спред

1 AMP = 0.95 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.467, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AMP · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.467

Z-score спреда -1.63

Корреляция 0.38

Полураспад 38.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.95

Изменение за 1д49.87%

Изменение за 7д46.48%

Изменение за 30д-24.07%

Максимум периода3.16533

Минимум периода0.387151

Hedge ratio β1.467

Z-score спреда-1.63

Корреляция0.38

Полураспад39 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.63 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном AMP?

1 AMP стоит 0.95 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AMP/VTHO?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.387151 (13.09.2026) и 3.16533 (06.02.2026).

Коррелируют ли AMP и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AMP и VTHO равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AMP/VTHO?

Z-score равен -1.63 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AMP/VTHO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.