↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.5E-6 AAVE

AMP = 0.0007 USDT

AAVE = 154.33 USDT

CSV JSON MD

AMP / AAVE отношение и спред

1 AMP = 4.5E-6 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.611, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AMP · Держателю AAVE

AMP относительно AAVE дешевле, чем в 5 % времени за 4.8 года. Держателю AAVE это повод присмотреться к ротации в AMP.

Hedge ratio β 0.611

Z-score спреда 0.14

Перцентиль за 4.8 г 5

Корреляция 0.46

Полураспад 379.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000004535735113069

Изменение за 1д37.14%

Изменение за 7д37.60%

Изменение за 30д15.40%

Максимум периода0.000327687

Минимум периода0.000003073954097457

Hedge ratio β0.611

Z-score спреда0.14

Корреляция0.46

Полураспад379 дн.

по 1770 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.14 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 379 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 1770 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном AMP?

1 AMP стоит 0.000004535735113069 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AMP/AAVE?

За последние 1770 дневным свечам отношение держалось между 0.000003073954097457 (23.08.2026) и 0.000327687 (28.11.2021).

Коррелируют ли AMP и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AMP и AAVE равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AMP/AAVE?

Z-score равен 0.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AMP/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 379 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.