ALT / AVAX отношение и спред

1 ALT = 0.00091 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.069, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю AVAX

Hedge ratio β 1.069

Z-score спреда -0.32

Перцентиль за 1.1 г 31

Корреляция 0.69

Полураспад 12.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000910023

Изменение за 1д12.83%

Изменение за 7д17.50%

Изменение за 30д7.24%

Максимум периода0.001216

Минимум периода0.000635656

Hedge ratio β1.069

Z-score спреда-0.32

Корреляция0.69

Полураспад13 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 1.07. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.32 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном ALT?

1 ALT стоит 0.000910023 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/AVAX?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.000635656 (21.09.2026) и 0.001216 (19.06.2026).

Коррелируют ли ALT и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и AVAX равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/AVAX?

Z-score равен -0.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.