↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1075741 ZRO

ALICE = 0.196 USDT

ZRO = 1.822 USDT

CSV JSON MD

ALICE / ZRO отношение и спред

1 ALICE = 0.1075741 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.396, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALICE · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.396

Z-score спреда 2.45

Перцентиль за 1.0 г 45

Корреляция 0.26

Полураспад 27.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 27 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.107574

Изменение за 1д10.75%

Изменение за 7д1.45%

Изменение за 30д-18.75%

Максимум периода0.292658

Минимум периода0.0444015

Hedge ratio β0.396

Z-score спреда2.45

Корреляция0.26

Полураспад27 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.45 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALICE дорог относительно ZRO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном ALICE?

1 ALICE стоит 0.107574 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALICE/ZRO?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.0444015 (11.02.2026) и 0.292658 (14.10.2025).

Коррелируют ли ALICE и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALICE и ZRO равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALICE/ZRO?

Z-score равен 2.45 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALICE/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.