↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2657005 ONDO

ALGO = 0.1375 USDT

ONDO = 0.5175 USDT

CSV JSON MD

ALGO / ONDO отношение и спред

1 ALGO = 0.2657005 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.660, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю ONDO

ALGO относительно ONDO дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю ONDO это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 0.660

Z-score спреда -0.82

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.68

Полураспад 39.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.2657

Изменение за 1д20.87%

Изменение за 7д5.43%

Изменение за 30д7.67%

Максимум периода0.488649

Минимум периода0.186492

Hedge ratio β0.660

Z-score спреда-0.82

Корреляция0.68

Полураспад39 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.82 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.2657 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/ONDO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.186492 (30.07.2026) и 0.488649 (04.04.2026).

Коррелируют ли ALGO и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и ONDO равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/ONDO?

Z-score равен -0.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.