↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.07 HBAR

ALGO = 0.138 USDT

HBAR = 0.129 USDT

CSV JSON MD

ALGO / HBAR отношение и спред

1 ALGO = 1.07 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.793, корреляция ног 0.78.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю HBAR

Hedge ratio β 0.793

Z-score спреда 0.83

Перцентиль за 1.0 г 81

Корреляция 0.78

Полураспад 21.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.06965

Изменение за 1д-15.22%

Изменение за 7д-15.05%

Изменение за 30д-7.50%

Максимум периода1.46709

Минимум периода0.857496

Hedge ratio β0.793

Z-score спреда0.83

Корреляция0.78

Полураспад21 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.78. Подобранный hedge ratio 0.79: примерно 0.79 единиц экспозиции в HBAR уравновешивают одну единицу ALGO.

Спред на 0.83 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном ALGO?

1 ALGO стоит 1.06965 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/HBAR?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.857496 (27.02.2026) и 1.46709 (08.05.2026).

Коррелируют ли ALGO и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и HBAR равна 0.78 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/HBAR?

Z-score равен 0.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/HBAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.78, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.