↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0022625 DASH

ALGO = 0.1353 USDT

DASH = 59.8 USDT

CSV JSON MD

ALGO / DASH отношение и спред

1 ALGO = 0.0022625 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.971, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю DASH

ALGO относительно DASH дешевле, чем в 2 % времени за 7.3 года. Держателю DASH это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 0.971

Z-score спреда -0.84

Перцентиль за 7.3 г 2

Корреляция 0.56

Полураспад 108.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00226254

Изменение за 1д30.20%

Изменение за 7д19.28%

Изменение за 30д13.38%

Максимум периода0.0190497

Минимум периода0.00108667

Hedge ratio β0.971

Z-score спреда-0.84

Корреляция0.56

Полураспад109 дн.

по 2657 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.97. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.84 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 109 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 2657 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.00226254 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/DASH?

За последние 2657 дневным свечам отношение держалось между 0.00108667 (04.11.2025) и 0.0190497 (22.06.2019).

Коррелируют ли ALGO и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и DASH равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/DASH?

Z-score равен -0.84 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/DASH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 109 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.