↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0004422 BCH

ALGO = 0.1376 USDT

BCH = 311.2 USDT

CSV JSON MD

ALGO / BCH отношение и спред

1 ALGO = 0.0004422 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.416, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю BCH

Hedge ratio β 0.416

Z-score спреда 1.72

Перцентиль за 1.0 г 65

Корреляция 0.49

Полураспад 32.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000442159

Изменение за 1д25.76%

Изменение за 7д2.27%

Изменение за 30д24.78%

Максимум периода0.000490844

Минимум периода0.000152768

Hedge ratio β0.416

Z-score спреда1.72

Корреляция0.49

Полураспад33 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.72 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 86% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.000442159 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/BCH?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.000152768 (23.02.2026) и 0.000490844 (24.06.2026).

Коррелируют ли ALGO и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и BCH равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/BCH?

Z-score равен 1.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/BCH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.