↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.002576 INJ

AI = 0.0205 USDT

INJ = 7.958 USDT

CSV JSON MD

AI / INJ отношение и спред

1 AI = 0.002576 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.838, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю INJ

AI относительно INJ дешевле, чем в 2 % времени за 1.1 года. Держателю INJ это повод присмотреться к ротации в AI.

Hedge ratio β 0.838

Z-score спреда -1.82

Перцентиль за 1.1 г 2

Корреляция 0.52

Полураспад 109.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00257602

Изменение за 1д20.59%

Изменение за 7д2.76%

Изменение за 30д9.64%

Максимум периода0.0107309

Минимум периода0.00213618

Hedge ratio β0.838

Z-score спреда-1.82

Корреляция0.52

Полураспад109 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.82 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 109 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 5 дн., самое долгое заняло 5 дн.

Последнее закрытое — с 12.05.2026 по 16.05.2026, 4 дн.: пик z = -2.32, INJ был дорог относительно AI.

Сейчас идёт ещё одно: началось 26.05.2026, длится 149 дн., пик z = -3.07, INJ был дорог относительно AI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 5 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
12.05.2026 — 16.05.2026	INJ	-2.32	4 дн.
24.04.2026 — 29.04.2026	INJ	-2.71	5 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном AI?

1 AI стоит 0.00257602 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/INJ?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 0.00213618 (21.10.2026) и 0.0107309 (08.10.2025).

Коррелируют ли AI и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и INJ равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/INJ?

Z-score равен -1.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 109 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AI и INJ расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 5 дн.