↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.429 PYTH

ADA = 0.231 USDT

PYTH = 0.095 USDT

CSV JSON MD

ADA / PYTH отношение и спред

1 ADA = 2.429 PYTH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.044, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ADA · Держателю PYTH

ADA относительно PYTH дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю PYTH это повод присмотреться к ротации в ADA.

Hedge ratio β 1.044

Z-score спреда -2.52

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.69

Полураспад 127.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 127 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.42874

Изменение за 1д-19.09%

Изменение за 7д-29.28%

Изменение за 30д-34.41%

Максимум периода6.7046

Минимум периода2.42874

Hedge ratio β1.044

Z-score спреда-2.52

Корреляция0.69

Полураспад127 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 1.04. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.52 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ADA дёшев относительно PYTH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 127 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PYTH в одном ADA?

1 ADA стоит 2.42874 PYTH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/PYTH?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 2.42874 (15.10.2026) и 6.7046 (25.03.2026).

Коррелируют ли ADA и PYTH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и PYTH равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/PYTH?

Z-score равен -2.52 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/PYTH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 127 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.