↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.202 ARB

ADA = 0.199 USDT

ARB = 0.166 USDT

CSV JSON MD

ADA / ARB отношение и спред

1 ADA = 1.202 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.244, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ADA · Держателю ARB

Hedge ratio β 0.244

Z-score спреда -0.66

Перцентиль за 3.6 г 51

Корреляция 0.67

Полураспад 205.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.20217

Изменение за 1д-2.31%

Изменение за 7д1.07%

Изменение за 30д-1.66%

Максимум периода2.9767

Минимум периода0.232747

Hedge ratio β0.244

Z-score спреда-0.66

Корреляция0.67

Полураспад206 дн.

по 1317 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.24. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.66 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 206 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 1317 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1138 дн.: 5. Закрылись возвратом к норме: 5. Медиана возврата — 108 дн., самое долгое заняло 272 дн.

Последнее закрытое — с 04.11.2025 по 03.08.2026, 272 дн.: пик z = -3.62, ARB был дорог относительно ADA.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 108 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
04.11.2025 — 03.08.2026	ARB	-3.62	272 дн.
15.08.2025 — 25.09.2025	ADA	2.27	41 дн.
21.06.2025 — 11.07.2025	ARB	-2.31	20 дн.
08.11.2024 — 24.02.2025	ADA	6.13	108 дн.
10.11.2023 — 12.04.2024	ADA	4.35	154 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном ADA?

1 ADA стоит 1.20217 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/ARB?

За последние 1317 дневным свечам отношение держалось между 0.232747 (27.06.2023) и 2.9767 (20.02.2026).

Коррелируют ли ADA и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и ARB равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/ARB?

Z-score равен -0.66 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 206 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ADA и ARB расходятся?

За 1138 дн. спред выходил за ±2σ 5 раз. Медиана возврата к норме — 108 дн.