↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0668494 RAY

ACE = 0.1683 USDT

RAY = 2.5176 USDT

CSV JSON MD

ACE / RAY отношение и спред

1 ACE = 0.0668494 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.818, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ACE · Держателю RAY

ACE относительно RAY дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю RAY это повод присмотреться к ротации в ACE.

Hedge ratio β 0.818

Z-score спреда -1.03

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.28

Полураспад 20.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0668494

Изменение за 1д-21.66%

Изменение за 7д-28.74%

Изменение за 30д-56.06%

Максимум периода0.60322

Минимум периода0.0668494

Hedge ratio β0.818

Z-score спреда-1.03

Корреляция0.28

Полураспад21 дн.

по 374 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.03 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 374 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном ACE?

1 ACE стоит 0.0668494 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ACE/RAY?

За последние 374 дневным свечам отношение держалось между 0.0668494 (07.10.2026) и 0.60322 (14.08.2026).

Коррелируют ли ACE и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ACE и RAY равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ACE/RAY?

Z-score равен -1.03 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ACE/RAY для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.