↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1911.95 ZAMA

AAVE = 144.83 USDT

ZAMA = 0.08 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / ZAMA отношение и спред

1 AAVE = 1911.95 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.018, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.018

Z-score спреда 1.83

Корреляция 0.24

Полураспад 25.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1911.95

Изменение за 1д-25.22%

Изменение за 7д-25.86%

Изменение за 30д-9.44%

Максимум периода6442.95

Минимум периода1442.11

Hedge ratio β0.018

Z-score спреда1.83

Корреляция0.24

Полураспад25 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.83 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном AAVE?

1 AAVE стоит 1911.95 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 1442.11 (25.07.2026) и 6442.95 (18.02.2026).

Коррелируют ли AAVE и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и ZAMA равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/ZAMA?

Z-score равен 1.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.