↔

Пробел меняет ноги пары местами.

326.47 TIA

AAVE = 166.5 USDT

TIA = 0.51 USDT

CSV JSON MD

AAVE / TIA отношение и спред

1 AAVE = 326.47 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.765, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.765

Z-score спреда 1.76

Перцентиль за 1.0 г 93

Корреляция 0.68

Полураспад 47.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение326.471

Изменение за 1д-10.68%

Изменение за 7д-9.37%

Изменение за 30д6.66%

Максимум периода399.734

Минимум периода177.066

Hedge ratio β0.765

Z-score спреда1.76

Корреляция0.68

Полураспад47 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.77. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.76 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном AAVE?

1 AAVE стоит 326.471 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 177.066 (25.05.2026) и 399.734 (03.10.2026).

Коррелируют ли AAVE и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и TIA равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/TIA?

Z-score равен 1.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.