↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1802.46 THE

AAVE = 117.34 USDT

THE = 0.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / THE отношение и спред

1 AAVE = 1802.46 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.441, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.441

Z-score спреда 1.10

Корреляция 0.38

Полураспад 45.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1802.46

Изменение за 1д-6.44%

Изменение за 7д2.50%

Изменение за 30д27.51%

Максимум периода2001.24

Минимум периода195.896

Hedge ratio β0.441

Z-score спреда1.10

Корреляция0.38

Полураспад45 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.10 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 89% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном AAVE?

1 AAVE стоит 1802.46 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/THE?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 195.896 (15.03.2026) и 2001.24 (23.08.2026).

Коррелируют ли AAVE и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и THE равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/THE?

Z-score равен 1.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/THE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.