↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1819042 SPYB

AAVE = 138.34 USDT

SPYB = 760.51 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / SPYB отношение и спред

1 AAVE = 0.1819042 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.875, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.875

Z-score спреда 1.26

Корреляция 0.37

Полураспад 27.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.181904

Изменение за 1д15.05%

Изменение за 7д7.06%

Изменение за 30д44.04%

Максимум периода0.189272

Минимум периода0.112178

Hedge ratio β2.875

Z-score спреда1.26

Корреляция0.37

Полураспад28 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.26 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 90% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном AAVE?

1 AAVE стоит 0.181904 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/SPYB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 0.112178 (16.08.2026) и 0.189272 (23.08.2026).

Коррелируют ли AAVE и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и SPYB равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/SPYB?

Z-score равен 1.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/SPYB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.