↔

Пробел меняет ноги пары местами.

447.9 RAD

AAVE = 180.95 USDT

RAD = 0.4 USDT

CSV JSON MD

AAVE / RAD отношение и спред

1 AAVE = 447.9 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.077, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю RAD

Hedge ratio β 1.077

Z-score спреда 0.85

Перцентиль за 1.0 г 71

Корреляция 0.35

Полураспад 20.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение447.896

Изменение за 1д-34.49%

Изменение за 7д-25.56%

Изменение за 30д-22.36%

Максимум периода713.232

Минимум периода256.724

Hedge ratio β1.077

Z-score спреда0.85

Корреляция0.35

Полураспад21 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.85 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном AAVE?

1 AAVE стоит 447.896 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 256.724 (19.05.2026) и 713.232 (19.12.2025).

Коррелируют ли AAVE и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и RAD равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/RAD?

Z-score равен 0.85 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.