↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3125.32 KAIA

AAVE = 169.08 USDT

KAIA = 0.05 USDT

CSV JSON MD

AAVE / KAIA отношение и спред

1 AAVE = 3125.32 KAIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.626, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю KAIA

Дороже относительно KAIA, чем сейчас, AAVE была лишь 4 % времени за 1.0 года. Держателю AAVE это повод присмотреться к ротации в KAIA.

Hedge ratio β 0.626

Z-score спреда 1.61

Перцентиль за 1.0 г 96

Корреляция 0.58

Полураспад 94.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3125.32

Изменение за 1д-30.93%

Изменение за 7д-32.62%

Изменение за 30д-23.05%

Максимум периода4939.18

Минимум периода1558.16

Hedge ratio β0.626

Z-score спреда1.61

Корреляция0.58

Полураспад94 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.61 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 94 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 46% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько KAIA в одном AAVE?

1 AAVE стоит 3125.32 KAIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/KAIA?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 1558.16 (17.05.2026) и 4939.18 (03.10.2026).

Коррелируют ли AAVE и KAIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и KAIA равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/KAIA?

Z-score равен 1.61 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/KAIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 94 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.