↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18139.26 G

AAVE = 136.77 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / G отношение и спред

1 AAVE = 18139.26 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.171, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.171

Z-score спреда -0.71

Корреляция 0.41

Полураспад 6.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18139.3

Изменение за 1д-34.80%

Изменение за 7д-47.90%

Изменение за 30д-22.83%

Максимум периода42581.6

Минимум периода18139.3

Hedge ratio β1.171

Z-score спреда-0.71

Корреляция0.41

Полураспад7 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.17. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.71 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном AAVE?

1 AAVE стоит 18139.3 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 18139.3 (18.09.2026) и 42581.6 (18.12.2025).

Коррелируют ли AAVE и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и G равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/G?

Z-score равен -0.71 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/G для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.