↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.118 DASH

AAVE = 117.34 USDT

DASH = 55.4 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / DASH отношение и спред

1 AAVE = 2.118 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.613, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.613

Z-score спреда 0.08

Корреляция 0.31

Полураспад 21.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.11805

Изменение за 1д-11.00%

Изменение за 7д7.20%

Изменение за 30д-27.44%

Максимум периода12.1508

Минимум периода1.37413

Hedge ratio β0.613

Z-score спреда0.08

Корреляция0.31

Полураспад21 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.08 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном AAVE?

1 AAVE стоит 2.11805 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/DASH?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 1.37413 (04.11.2025) и 12.1508 (29.09.2025).

Коррелируют ли AAVE и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и DASH равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/DASH?

Z-score равен 0.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.